裁定買い残高の予測値から株価暴落のボトムを予測する方法
こんにちは、master_kです。
あなたは、裁定買い残高を使って、株価暴落のボトム日を予測する方法を知っていますか？
※知らない方はコチラを参照下さい
この方法は裁定買い残高が6000億円以下になると、株価が"底"を打つというものです。しかもかなりの精度です。
これはは有名な方法ですが、裁定買い残高の発表は週に1回だけです。
なので、ボトムの判断も週に1回しか出来ません。
そこで、毎日発表される裁定買い残株数から、裁定買い残高を近似計算し、毎日判断できるようにしました。
今回の方法はtwitterでも大人気。フォロワー様も1日で100名以上増えています。
それでは本文へどうぞ。
目次
裁定買い残高の予測値と日経平均のボトム
裁定買い残株数から、裁定買い残高を近似計算した結果(裁定買い残高予測値)と日経平均の関係です。
縦軸左:日経平均終値
縦軸右(● ):裁定買い残高発表値
縦軸右(○ ):裁定買い残高予測値
※縦軸単位は億円
※黄線は裁定買い残高6000億円ライン
裁定買い残高発表値および予測値で6000億円以下になると、日経平均のボトムになっていることが分かります。
これは強力！
では、詳細な数字を紹介します。
直近2回の日経平均ボトムは以下です。
●日経平均ボトム
2018.12.25(月)・・19155円
2019.06.04(火)・・20408円
このときの裁定買い残高を見てみます。
いずれの場合も、株価下降局面で裁定買い残高が6000億円以下になった日の翌営業日にボトムとなっていることが分かります。
どうでしょうか。裁定買い残高の発表値だけではとらえられない底のサインが、近似値で見事にとらえられていることが分かります。
これなら、高精度で株価のボトムが予測出来るのではないでしょうか！
以下の記事で週に1回、裁定買い残高の予測値の推移を発表しています。
また、裁定買い残高発表値や裁定買い残高の予測値が6000億円以下になった場合は、twitterでアラートを発信しますので、興味のある方はフォローしてみてください。
裁定買い残株数と裁定買い残高
次に、裁定買い残株数から裁定買い残高を近似計算する方法と課題について説明します。
裁定買い残高の予測値は、裁定買い残株数から、単純に最小二乗法で計算しています。
裁定買残株数と裁定買残高の関係です。
横軸:裁定買い残株数(毎日発表)
※単位は万株
縦軸:裁定買い残高(週1回発表)
※単位は億円
これを見ると、裁定買い残株数と裁定買い残高に線型性があることがわかります。R二乗値(相関係数)は0.97で相当な精度です。
しかし、予測値にも以下の課題があります。
①予測値の精度
裁定買残株数から裁定買い残高を高精度に予測できるとはいえ、まだ600億円くらいのズレがあります。
しかも、日によっては大きくズレます。直近では3月の数字が大きくズレています。
このズレ(特に6000億円近傍)を修正する計算方法ができれば、さらに強力な方法になります。なので、今後ズレの原因を探ってさらに良い近似式を検討して行きます。
②裁定買い残株数の更新が遅い
JPXによる裁定買い残株数の発表が2日遅れなので、ボトムの予想が1日後手になります。
これは、JPXの発表が早くならない限りなんとも出来ません。以下のようなイメージです。
day1 裁定買い残高 6000億円以下になる
day2 株価ボトム
day3 day1の裁定買い残株数発表→近似計算から6000億円以下になったことが判明
裁定買い残高のおススメ記事
さて、ここまでツールとしての「裁定買い残高予測値」を説明してきました。
裁定買い残高をもっと知りたい向けにおススメの記事を紹介いたします。
●裁定買い残高の説明記事1(トウシル)
●裁定買い残高の説明記事2(shameless)
●裁定買い残高の値を確認できるページ(JPX)
●裁定買い残高発表値および予測値の推移(shameless)
今回の記事は以上です。
M.F.Y
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